Gráfico de volatilidade de moeda.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.
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Potencial spread-to-pip: quais pares valem o dia de negociação?
Spreads jogam um fator significativo na negociação forex rentável. Quando comparamos o spread médio com o movimento diário médio, surgem muitas questões interessantes. Primeiro, alguns pares são mais vantajosos para negociar do que outros. Em segundo lugar, os spreads de varejo são muito mais difíceis de superar em negociações de curto prazo do que alguns podem antecipar. Terceiro, um spread maior não significa necessariamente que o par não seja tão bom para o dia de negociação quanto as alternativas de menor spread. O mesmo vale para um spread menor - nem sempre é melhor negociar do que uma alternativa de spread maior.
Estabelecendo uma linha de base.
Para entender com o que estamos lidando e quais pares são mais adequados para o day trading, é necessária uma linha de base. Para isso, o spread é convertido em uma porcentagem do intervalo diário. Isso nos permite comparar spreads versus o que o potencial máximo de pip é para um day trade nesse par em particular. Enquanto os números abaixo refletem os valores existentes em um determinado período de tempo, o teste pode ser aplicado a qualquer momento para ver qual par de moeda está oferecendo o melhor valor em termos de seu spread para o potencial diário de pip. O teste também pode ser usado para cobrir períodos de tempo mais longos ou mais curtos.
Estes são os valores diários e os spreads aproximados (os spreads variam de corretor para corretor) a partir de 7 de abril de 2010. Como os movimentos médios diários mudam, o mesmo acontece com a porcentagem do movimento diário que o spread representa. Uma mudança no spread também afetará a porcentagem. Observe: No cálculo de porcentagem, o spread foi deduzido do intervalo médio diário. Isso é para refletir que os clientes de varejo não podem comprar com o menor preço de lance diário exibido em seus gráficos.
Espalhe como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 3/102 = 2,94% USD / JPY.
Espalhe como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 3/77 = 3,90% GBP / USD.
Spread como porcentagem do potencial máximo de pip: 4/124 = 3,23% EUR / JPY.
Spread como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 4/117 = 3,42% USD / CAD.
Espalhe como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 4/62 = 6,45% USD / CHF.
Espalhe como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 4/94 = 4.26% GBP / JPY.
Spread como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 6/145 = 4.14%
Quais pares para o comércio.
Quando o spread é expresso como uma porcentagem do movimento médio diário, o spread pode ser bastante significativo e ter um grande impacto nas estratégias de day-trading. Isso é muitas vezes esquecido pelos comerciantes que sentem que estão negociando de graça, pois não há comissão.
Se um trader está ativamente negociando o dia e se concentrando em um determinado par, é mais provável que eles negociem pares com o spread mais baixo como uma porcentagem do potencial máximo de pip. O EUR / USD e o GBP / USD exibem a melhor relação entre os pares analisados acima. O EUR / JPY também é alto entre os pares examinados. Mesmo que o GBP / USD e o EUR / JPY tenham um spread de quatro pips, eles superam o USD / JPY, que comumente tem um spread de três pips.
No caso do USD / CAD, que também tem um spread de quatro-pip, foi um dos piores pares para day trade, com o spread representando uma porção significativa da faixa média diária. Pares como esses são mais adequados para movimentos de longo prazo, em que o spread se torna menos significativo quanto mais o par se move. (Para mais, veja: Varejo FX Spreads: Eles ainda importam?)
Adicionando algum realismo.
Os cálculos acima assumem que o alcance diário é capturável, e isso é altamente improvável. Baseando-se simplesmente no acaso e na faixa média diária do EUR / USD, há muito menos do que 1% de chance de escolher o alto e o baixo. Apesar do que as pessoas podem pensar em suas habilidades de negociação, até mesmo um trader experiente não será muito melhor em ser capaz de capturar um intervalo de um dia inteiro - e eles não precisam.
Portanto, algum realismo precisa ser acrescentado ao nosso cálculo, levando em consideração que é extremamente improvável a escolha exata do valor alto e baixo. Assumindo que um profissional não deve sair / entrar no top 10% da média diária, e é improvável que saia / entre nos 10% inferiores da média diária, isto significa que o trader tem 80% do range disponível para ele. Entrando e saindo dentro desta área é mais realista do que ser capaz de entrar em uma alta ou baixa diária. (Para leitura relacionada, consulte: Como o spread é calculado ao negociar no mercado forex?)
A utilização de 80% da faixa média diária no cálculo fornece os seguintes valores para os pares de moedas. Esses números pintam um retrato em que o spread é muito significativo.
Espalhe como uma porcentagem do possível potencial de pip (80%): 3 / 81,6 = 3,68% USD / JPY.
Espalhe como uma porcentagem do potencial máximo de pip: 3 / 61,6 = 4,87% GBP / USD.
Espalhe como uma porcentagem do possível potencial de pip (80%): 4 / 99,2 = 4,03% EUR / JPY.
Espalhe como uma porcentagem do possível potencial de pip (80%): 4 / 93,6 = 4,27% USD / CAD.
Espalhe como uma porcentagem do possível potencial de pip (80%): 4 / 49,6 = 8,06% USD / CHF.
Espalhe como uma porcentagem do possível potencial de pip (80%): 4 / 75,2 = 5,32% GBP / JPY.
Espalhe como uma porcentagem do possível potencial de pip (80%): 6/116 = 5.17%
Com exceção do EUR / USD, que está um pouco abaixo, mais de 4% da faixa diária é consumida pelo spread. Em alguns pares, o spread é uma parte significativa do intervalo diário, quando o fator provavelmente não será capaz de selecionar com precisão as entradas / saídas dentro de 10% das altas e baixas que estabelecem a faixa diária. (Para saber mais, consulte Moedas Forex: O EUR / USD.)
The Bottom Line.
Os comerciantes precisam saber que o spread representa uma porção significativa da faixa média diária em muitos pares. Ao calcular os preços de entrada e saída, o spread se torna ainda mais significativo. Os traders, especialmente aqueles que operam em períodos curtos de tempo, podem monitorar movimentos médios diários para verificar se a negociação durante períodos de baixa volatilidade apresenta potencial de lucro suficiente para tornar realisticamente a negociação ativa (com spread) valiosa. Com base nos dados, o EUR / USD e o GBP / USD têm a menor relação spread-para-movimento, embora os traders devam atualizar os valores em intervalos regulares para ver quais pares valem a negociação em relação ao seu spread e quais não são. As estatísticas vão mudar ao longo do tempo e, em tempos de grande volatilidade, o spread se torna menos significativo. É importante acompanhar os números e entender quando vale a negociação e quando não é. (Para saber mais, consulte: Investopedia Forex Simulator.)
Intervalos Diários Médios Forex.
Sobre intervalos médios diários.
Intervalos médios diários são importantes para medir a volatilidade no mercado Forex. Se os pares não estiverem variando muito, é menos provável que o preço atinja seus objetivos. Quando noto ADRs caindo, aperto minhas áreas de suporte e resistência e abaixo meus alvos.
Eu posso desistir de negociar um par todos juntos se o seu alcance médio diário (ADR) cair muito baixo. Por exemplo, se notar que o AUD / USD teve um ADR de 50 pips no último mês, posso parar de negociá-lo; o ADR normal para AUD / USD é de 99 pips, portanto, uma queda para 50 pips torna muito difícil negociar de forma eficaz.
A ação de preço é toda sobre os movimentos dos preços de negociação, é nisso que minha estratégia de ação de preço é baseada. Se o preço não estiver em movimento, a ação do preço de negociação pode se tornar bastante difícil. É por isso que monito ADR de perto.
Os gráficos abaixo mostram as alterações nos intervalos médios diários por ano para EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD e GBP / JPY.
EUR / USD alcance médio diário.
Em 2014, o EUR / USD caiu para a faixa média diária mais baixa em cerca de dez anos; isso fez com que a dupla se negociasse, à medida que a volatilidade secava, os negócios secavam. Felizmente, as coisas voltaram a crescer este ano, e estamos vendo muito movimento até agora.
Infelizmente, nem toda volatilidade em EUR / USD foi boa este ano. Grande parte da volatilidade pode ser atribuída à crise da dívida grega, que está causando movimentos erráticos que são perigosos para o comércio.
GBP / USD alcance médio diário.
Os intervalos médios diários para GBP / USD estão próximos das máximas de quatro anos. O aumento da volatilidade tem sido ótimo para a negociação de ações de preço, especialmente após os baixos intervalos do ano passado.
Faixa média diária AUD / USD.
Juntamente com a maioria dos pares, o AUD / USD experimentou um enorme aumento em suas faixas médias diárias em 2007. Infelizmente, em 2012, o AUD / USD caiu de volta para as faixas de 2007, e não o recuperou desde . Este ano parece muito bom até agora, com o alcance médio sentado em 99,91. Tradicionalmente, o AUD / USD decola em setembro até dezembro; se isso acontecer novamente este ano, o AUD / USD poderá quebrar a barreira de ADR de 100 pip.
GBP / JPY alcance médio diário.
Em 2007 até 2009, GBP / JPY era o meu par favorito para negociar. Alguns dias, movia 2.000 pips em questão de horas. Nos dias de hoje, o GBP / JPY desacelerou tremendamente. O intervalo médio diário para 2008 foi de 346 pips, este ano é de 178 pips, o que é quase uma queda de 50%. Nenhum outro par monitorado sofreu uma mudança tão drástica em sua faixa média diária desde 2008.
Medindo a volatilidade com intervalo médio real.
Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.
Average True Range (ATR) é uma ferramenta usada na análise técnica para medir a volatilidade. Este indicador não fornece uma implicação para a direção da tendência de preço. Ele simplesmente mede o grau de volatilidade de preço de alto a baixo para o dia.
Uma explicação simplificada do ATR é que mede o intervalo de uma sessão em pips e, em seguida, determina a média desse intervalo de um determinado número de sessões. Por exemplo, se estiver usando um gráfico diário com uma configuração padrão de 14, o ATR medirá o intervalo médio diário, de alto a baixo dos 14 dias anteriores. Dessa forma, você está recebendo uma leitura atual sobre a volatilidade de um par de moedas específico. A ideia é que valores grandes e crescentes mostrem intervalos que estão se expandindo. Como o mercado normalmente entra e sai, essa expansão da volatilidade nos indica até que ponto os preços podem chegar.
Como resultado, muitos comerciantes nos ATR como um método para identificar e limitar o risco em negociações. Por exemplo, se você normalmente mantém negociações abertas por pelo menos um dia, você vai querer usar um nível de stop loss que é pelo menos 1 valor diário ATR de distância. Dessa forma, à medida que o mercado passa por sua respiração normal, a maior parte do movimento provavelmente está contida dentro de um valor de ATR.
Vamos comparar dois mercados diferentes com diferentes valores de ATR.
(Criado por J. Wagner)
O actual 14 da y ATR para o EUR / GBP é de cerca de 8 2 pips enquanto o mesmo 14 dias ATR para o GBP / AUD é mais de três vezes esse valor em cerca de 25 6 pips. Assim, podemos ver por que uma parada padrão de 100 pip não é a melhor maneira de determinar seu risco em todos os negócios. Muitos comerciantes simplesmente usarão o ATR para seu risco. Eles colocariam sua parada 8 2 pips de sua entrada em um comércio EUR / GBP ou 25 6 pips de sua entrada em um comércio GBP / AUD. Esta é uma maneira de basear seu risco na realidade do mercado atual em que você está negociando.
Outro ponto interessante nos gráficos acima é onde os valores geralmente se situaram no passado recente. Como você pode ver no EUR / GBP, ele produziu valores de ATR inferiores a 100 pips na maioria dos 12 meses anteriores.
No GBP / AUD, na sua zona mais baixa de volatilidade (área vermelha), a média era de cerca de 140 pips. É evidente que a volatilidade no GBP / AUD ultrapassa as condições atuais do mercado. Historicamente, tem 2-3 vezes o tamanho da volatilidade do EUR / GBP.
Recursos educacionais adicionais.
Jeremy Wagner contribui para os artigos de dicas de negociação para instrutores.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Artigos Forex.
16 de março de 2009.
A Média Diária Dos Principais Pares De Moeda Forex.
Se você está negociando qualquer tipo de sistema de forex intraday, então é sempre uma boa idéia estar plenamente ciente da faixa média diária do (s) par (es) que você está negociando. Isto é porque você sempre quer saber quanto mais um par poderia realisticamente mover-se, dada a média diária, a fim de determinar onde você deve definir o seu stop loss e preço-alvo.
Por exemplo, se um par tem um alcance diário médio de 100 pontos e durante um determinado dia tem sido negociado em um intervalo de 100 pontos ou mais (e está negociando no topo desse intervalo com apenas uma hora ou mais), então você obviamente não gostaria de estar abrindo uma posição longa porque as chances são muito contra você.
No entanto, se, por exemplo, o intervalo for atualmente de 60 pontos e ainda restarem várias horas do pregão, então uma posição longa no topo do intervalo (ou vice-versa) pode valer a pena considerar, dadas as circunstâncias certas, porque há Ainda há espaço para uma mudança de preço decente.
De qualquer forma eu listei abaixo as faixas de negociação diárias médias para todos os principais pares de moedas para 2008 (eu ainda não consegui encontrar números para 2009). Espero que você ache a informação útil.
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